การคำนวณขนาดการลงทุนตามสูตรของ Kelly
อ่านข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ http://mangmaoclub.com/kelly-formula/
Kelly% = W-(1-W)/R โดยที่
W = อัตราส่วนร้อยละของการเทรดซึ่งเกิดเป็นกำไรขึ้น (ความแม่นยำคิดเป็นเปอร์เซนต์)
R = อัตราส่วนระหว่างขนาดของกำไรโดยเฉลี่ย/ขนาดของการขาดทุนโดยเฉลี่ยคำถามคือ 1. เราจะหา W ความแม่นยำมาจากไหน เช่น มันคือความแม่นยำโดยรวมของระบบ หรือ ระบบไหนจะที่สร้างความแม่นยำให้กับหุ้นตัวนั้นๆดีที่สุด(เช่น สมมติใช้ MACD แล้วให้ผลตอบแทนสูงสุด ก็ใช้ % ชนะของมันมาคำนวณ)
คำถามคือ
1. เราจะหา W ความแม่นยำมาจากไหน เช่น มันคือความแม่นยำโดยรวมของระบบ หรือ ระบบไหนจะที่สร้างความแม่นยำให้กับหุ้นตัวนั้นๆดีที่สุด แล้วถ้าแม่นยำมากกว่า ควรจะวางขนาดการเดิมพันมากกว่าที่แม่นยำน้อยกว่าหรือป่าว ? (เช่น สมมติใช้ MACD แล้วให้ผลตอบแทนสูงสุด ก็ใช้ % ชนะของมันมาคำนวณ)
2. R คือ แต้มต่อ ที่เรานำมาจาก ระบบจาก W ที่ บอกว่า ถ้าใช้ ระบบนี้แล้ว เวลาชนะได้เท่าไร แพ้ได้เท่าไร
สมมติฐาน ที่เราจะนำเอาคำนวณเพื่อหา ขนาดการลงทุนตามแบบ KELLY% โดยนำระบบมาทำการทดสอบกับ SET INDEX ในช่วงเวลา 01/01/43 - 12/06/58 โดยมีทั้งหมด 3 ระบบ
1. SET INDEX เงื่อนไขคือ BUY เมือ EMA 7 > EMA 35 : SELL เมื่อ EMA 35 > EMA 7
มีการเทรดทั้งหมด 57 ครั้ง : Win 20 Loss 37 = Win 37%
กำไร 319.8% กำไรเฉลี่ย 15.9% ขาดทุน -112.18% เฉลี่ยขาดทุน -3.03%
ดังนั้น W = 37 และ R = 15.9/3.03 = 5.2
สูตรKelly Formula : Kelly% = W-(1-W)/R
Kelly% = 37 - (100-37)/5.2
Kelly% = 24.9 <<<<<<<<< ดังนั้น หากใช้ ระบบนี้ ตามสูตรความวางเงินเดิมพันที่ 25% ของทั้งหมด
ข้อสังเกตุ : %win ต่ำไม่ถึง 50% แต่ระบบสามารถทำกำไรเฉลี่ยได้สูงกลบการขาดทุนเฉลี่ยได้สบายๆ อัตราแต้มต่อถึง 5.2/1 : สูตรคำนวณให้วางเงิน 25% หรือ 1/4 ของพอร์ต
---------------------------------------------------------------------------------
2. SET INDEX เงื่อนไขคือ BUY เมื่อ MACD ตัดขึ้น : SELL เมื่อ MACD ตัดลง
มีกากรเทรดทั้งหมด 139 ครั้ง : Win 69 Loss 70 = Win 50%
กำไร 375% กำไรเฉลี่ย 5.4% ขาดทุน -148.8% เฉลี่ยขาดทุน -2.1%
ดังนั้น W = 50 และ R = 5.4/2.1 = 2.5
สูตรKelly Formula : Kelly% = W-(1-W)/R
Kelly% = 50 - (100 -50) /2.5
Kelly% = 30 <<<<<<<<< ดังนั้น หากใช้ ระบบนี้ ตามสูตรความวางเงินเดิมพันที่ 30% ของทั้งหมด
ข้อสังเกตุ : %win เท่ากับการโยนเหรียญ แต่ทำกำไรเฉลี่ยได้ไม่ดีนัก แต่ก็สูงพอที่จะได้เปรียบ แต้มต่อที่ 2.5/1 : สุตรคำนวณให้วางเงิน 30%
---------------------------------------------------------------------------------
3. SET INDEX เงื่อนไขคือ BUY เมื่อ RSI < 30 : SELL เมื่อ RSI > 70
มีกากรเทรดทั้งหมด 16 ครั้ง : Win 12 Loss 4 = Win 75%
กำไร 121.8% กำไรเฉลี่ย 10% ขาดทุน -76.4% เฉลี่ยขาดทุน -19.1%
ดังนั้น W = 75 และ R = 10/19.1 = 0.5
สูตรKelly Formula : Kelly% = W-(1-W)/R
Kelly% = 75 - (100- 75)/0.5
Kelly% = 25 <<<<<<<<< ดังนั้น หากใช้ ระบบนี้ ตามสูตรความวางเงินเดิมพันที่ 25% ของทั้งหมด
ข้อสังเกตุ : %win สูงจนน่าสนใจ แต่ที่ทำให้ต้องดูคือ แม้ว่า %win สูง แต่การกำไรเฉลี่ย ต่อ ขาดทุนเฉลี่ยแล้ว เรียกว่า บักโกรก เลยที่เดียว แต่มต่อ 0.5/1 (อย่างนี้ไม่เรียกแต้มต่อละมั้ง) : สูตรให้วางเงินที่ 25% เท่ากับ ระบบ EMA7/35 *ซึ่งมันไม่ค่อยสมเหตุสมผล?
---------------------------------------------------------------------------------
กล่าวสรุปตามที่เห็น/ที่เข้าใจ
%WIN ของแต่ละระบบแทบจะไม่มีนัยยะสำคัญ ต่อ Avg.Profit : ระบบ - สูตร ใช้สำหรับให้เราประยุทต์ใช้ จึงมาสู่ความเข้าใจในหลักการที่ว่า
"ถ้าคุณมี %win สูงๆ" และ "แต้มต่อสูงๆ"
แน่นอนก็ควรจะลงเดิมพันให้สูงขึ้น
Remark
มองกลับข้างโดยไม่เอาตัวเลขมาทำให้ งง เพื่อ อธิบายการหา W
>>> %winหรือความแม่นยำ พูดอีกนัยยะ น่าจะคือ จิตวิทยาการลงทุน ดังที่สำนวนว่า "กล้าเมื่อคนอื่นกลัว กลัวเมื่อคนอื่นกล้า" / ทฤษฏีผลประโยชน์ของพิชัย / Reflexivity ของ Soros หรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถทำให้เวลาซื้อจึงทำถูก > ทำผิด
>>> ส่วน R หรือ แต้มต่อ หรือ ความได้เปรียบ พูดอีกนัยยะแบบเอาตัวเลขออกไปก็คือ ความรู้พื้นฐาน ครับ เช่น งบการเงิน ทรัพย์สิน กำไร หรือแม้แต่ราคาประเมินที่ดิน เช่น คนที่กล้าซื้อตอนปี 40 / คนที่กล้าซื้อตอนหุ้นเริ่มเงยหัวตอน ซับไพรม์
บทความถัดไปจะกล่าวเรื่อง Fixed Risk แบบนำมาใช้ >>> ประยุกต์ให้ใช้งานกับ Kelly%
อ่านข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ http://mangmaoclub.com/kelly-formula/
Kelly% = W-(1-W)/R โดยที่W = อัตราส่วนร้อยละของการเทรดซึ่งเกิดเป็นกำไรขึ้น (ความแม่นยำคิดเป็นเปอร์เซนต์)
R = อัตราส่วนระหว่างขนาดของกำไรโดยเฉลี่ย/ขนาดของการขาดทุนโดยเฉลี่ยคำถามคือ 1. เราจะหา W ความแม่นยำมาจากไหน เช่น มันคือความแม่นยำโดยรวมของระบบ หรือ ระบบไหนจะที่สร้างความแม่นยำให้กับหุ้นตัวนั้นๆดีที่สุด(เช่น สมมติใช้ MACD แล้วให้ผลตอบแทนสูงสุด ก็ใช้ % ชนะของมันมาคำนวณ)
คำถามคือ
1. เราจะหา W ความแม่นยำมาจากไหน เช่น มันคือความแม่นยำโดยรวมของระบบ หรือ ระบบไหนจะที่สร้างความแม่นยำให้กับหุ้นตัวนั้นๆดีที่สุด แล้วถ้าแม่นยำมากกว่า ควรจะวางขนาดการเดิมพันมากกว่าที่แม่นยำน้อยกว่าหรือป่าว ? (เช่น สมมติใช้ MACD แล้วให้ผลตอบแทนสูงสุด ก็ใช้ % ชนะของมันมาคำนวณ)
2. R คือ แต้มต่อ ที่เรานำมาจาก ระบบจาก W ที่ บอกว่า ถ้าใช้ ระบบนี้แล้ว เวลาชนะได้เท่าไร แพ้ได้เท่าไร
สมมติฐาน ที่เราจะนำเอาคำนวณเพื่อหา ขนาดการลงทุนตามแบบ KELLY% โดยนำระบบมาทำการทดสอบกับ SET INDEX ในช่วงเวลา 01/01/43 - 12/06/58 โดยมีทั้งหมด 3 ระบบ
1. SET INDEX เงื่อนไขคือ BUY เมือ EMA 7 > EMA 35 : SELL เมื่อ EMA 35 > EMA 7
มีการเทรดทั้งหมด 57 ครั้ง : Win 20 Loss 37 = Win 37%
กำไร 319.8% กำไรเฉลี่ย 15.9% ขาดทุน -112.18% เฉลี่ยขาดทุน -3.03%
ดังนั้น W = 37 และ R = 15.9/3.03 = 5.2
สูตรKelly Formula : Kelly% = W-(1-W)/R
Kelly% = 37 - (100-37)/5.2
Kelly% = 24.9 <<<<<<<<< ดังนั้น หากใช้ ระบบนี้ ตามสูตรความวางเงินเดิมพันที่ 25% ของทั้งหมด
ข้อสังเกตุ : %win ต่ำไม่ถึง 50% แต่ระบบสามารถทำกำไรเฉลี่ยได้สูงกลบการขาดทุนเฉลี่ยได้สบายๆ อัตราแต้มต่อถึง 5.2/1 : สูตรคำนวณให้วางเงิน 25% หรือ 1/4 ของพอร์ต
---------------------------------------------------------------------------------
2. SET INDEX เงื่อนไขคือ BUY เมื่อ MACD ตัดขึ้น : SELL เมื่อ MACD ตัดลง
มีกากรเทรดทั้งหมด 139 ครั้ง : Win 69 Loss 70 = Win 50%
กำไร 375% กำไรเฉลี่ย 5.4% ขาดทุน -148.8% เฉลี่ยขาดทุน -2.1%
ดังนั้น W = 50 และ R = 5.4/2.1 = 2.5
สูตรKelly Formula : Kelly% = W-(1-W)/R
Kelly% = 50 - (100 -50) /2.5
Kelly% = 30 <<<<<<<<< ดังนั้น หากใช้ ระบบนี้ ตามสูตรความวางเงินเดิมพันที่ 30% ของทั้งหมด
ข้อสังเกตุ : %win เท่ากับการโยนเหรียญ แต่ทำกำไรเฉลี่ยได้ไม่ดีนัก แต่ก็สูงพอที่จะได้เปรียบ แต้มต่อที่ 2.5/1 : สุตรคำนวณให้วางเงิน 30%
---------------------------------------------------------------------------------
3. SET INDEX เงื่อนไขคือ BUY เมื่อ RSI < 30 : SELL เมื่อ RSI > 70
มีกากรเทรดทั้งหมด 16 ครั้ง : Win 12 Loss 4 = Win 75%
กำไร 121.8% กำไรเฉลี่ย 10% ขาดทุน -76.4% เฉลี่ยขาดทุน -19.1%
ดังนั้น W = 75 และ R = 10/19.1 = 0.5
สูตรKelly Formula : Kelly% = W-(1-W)/R
Kelly% = 75 - (100- 75)/0.5
Kelly% = 25 <<<<<<<<< ดังนั้น หากใช้ ระบบนี้ ตามสูตรความวางเงินเดิมพันที่ 25% ของทั้งหมด
ข้อสังเกตุ : %win สูงจนน่าสนใจ แต่ที่ทำให้ต้องดูคือ แม้ว่า %win สูง แต่การกำไรเฉลี่ย ต่อ ขาดทุนเฉลี่ยแล้ว เรียกว่า บักโกรก เลยที่เดียว แต่มต่อ 0.5/1 (อย่างนี้ไม่เรียกแต้มต่อละมั้ง) : สูตรให้วางเงินที่ 25% เท่ากับ ระบบ EMA7/35 *ซึ่งมันไม่ค่อยสมเหตุสมผล?
---------------------------------------------------------------------------------
กล่าวสรุปตามที่เห็น/ที่เข้าใจ
%WIN ของแต่ละระบบแทบจะไม่มีนัยยะสำคัญ ต่อ Avg.Profit : ระบบ - สูตร ใช้สำหรับให้เราประยุทต์ใช้ จึงมาสู่ความเข้าใจในหลักการที่ว่า
"ถ้าคุณมี %win สูงๆ" และ "แต้มต่อสูงๆ"
แน่นอนก็ควรจะลงเดิมพันให้สูงขึ้น
Remark
มองกลับข้างโดยไม่เอาตัวเลขมาทำให้ งง เพื่อ อธิบายการหา W
>>> %winหรือความแม่นยำ พูดอีกนัยยะ น่าจะคือ จิตวิทยาการลงทุน ดังที่สำนวนว่า "กล้าเมื่อคนอื่นกลัว กลัวเมื่อคนอื่นกล้า" / ทฤษฏีผลประโยชน์ของพิชัย / Reflexivity ของ Soros หรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถทำให้เวลาซื้อจึงทำถูก > ทำผิด
>>> ส่วน R หรือ แต้มต่อ หรือ ความได้เปรียบ พูดอีกนัยยะแบบเอาตัวเลขออกไปก็คือ ความรู้พื้นฐาน ครับ เช่น งบการเงิน ทรัพย์สิน กำไร หรือแม้แต่ราคาประเมินที่ดิน เช่น คนที่กล้าซื้อตอนปี 40 / คนที่กล้าซื้อตอนหุ้นเริ่มเงยหัวตอน ซับไพรม์
บทความถัดไปจะกล่าวเรื่อง Fixed Risk แบบนำมาใช้ >>> ประยุกต์ให้ใช้งานกับ Kelly%
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น