การควบคุมความเสี่ยงFixed Risk

ถ้ามีลูกแก้วสีขาว 70 ลูก สีแดง 30 ลูก ใส่เข้าไปในกล่องจับฉลาก หยิบขึ้นมาแล้วใส่กลับไป* ความน่าจะเป็นที่จะได้ ลูกขาว / แดง ในแต่ละครั้ง คือ เท่าไรครับ ... บางคนบอก 70 บางคนบอก 50
คำตอบที่ถูกคือ 50:50 ครับ ... แต่ถ้าหยิบไปเรื่อยๆแล้วจดสถิติไว้จะกลายเป็น 70:30 แน่นอนครับ 

Kelly Formula %

การคำนวณขนาดการลงทุนตามสูตรของ Kelly 
อ่านข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ http://mangmaoclub.com/kelly-formula/

Kelly% = W-(1-W)/R โดยที่
W = อัตราส่วนร้อยละของการเทรดซึ่งเกิดเป็นกำไรขึ้น (ความแม่นยำคิดเป็นเปอร์เซนต์)
R = อัตราส่วนระหว่างขนาดของกำไรโดยเฉลี่ย/ขนาดของการขาดทุนโดยเฉลี่ยคำถามคือ 1. เราจะหา W ความแม่นยำมาจากไหน เช่น มันคือความแม่นยำโดยรวมของระบบ หรือ ระบบไหนจะที่สร้างความแม่นยำให้กับหุ้นตัวนั้นๆดีที่สุด(เช่น สมมติใช้ MACD แล้วให้ผลตอบแทนสูงสุด ก็ใช้ % ชนะของมันมาคำนวณ)


คำถามคือ
1. เราจะหา W ความแม่นยำมาจากไหน เช่น มันคือความแม่นยำโดยรวมของระบบ หรือ ระบบไหนจะที่สร้างความแม่นยำให้กับหุ้นตัวนั้นๆดีที่สุด แล้วถ้าแม่นยำมากกว่า ควรจะวางขนาดการเดิมพันมากกว่าที่แม่นยำน้อยกว่าหรือป่าว ? (เช่น สมมติใช้ MACD แล้วให้ผลตอบแทนสูงสุด ก็ใช้ % ชนะของมันมาคำนวณ)
2. R คือ แต้มต่อ ที่เรานำมาจาก ระบบจาก W ที่ บอกว่า ถ้าใช้ ระบบนี้แล้ว เวลาชนะได้เท่าไร แพ้ได้เท่าไร