คำตอบที่ถูกคือ 50:50 ครับ ... แต่ถ้าหยิบไปเรื่อยๆแล้วจดสถิติไว้จะกลายเป็น 70:30 แน่นอนครับ
แล้วมันเกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยงอย่างไงฟร่ะ --------- ในระยะยาวแล้วหุ้นจะวิ่งในขาขึ้นครับเปรียบเป็นลูกแก้วขาว 70 ลูก เพราะการควบคุมความเสี่ยงคือ "การอยู่ให้รอดในตลาด"
ลองคิดภาพว่า ถ้าคุณเล่นพนัน หัว-ก้อย(เหรียญเดียวไม่มีกลางนะ) เท่ากับความแม่นยำในการแทงของคุณคือ 50/50 แทงบาท ได้บาท เสียบาท* แต่ถ้าคุณสามารถควบคุมมันได้ละ เช่น เวลาได้ ได้บาท - เวลาเสีย เสีย 90สตางค์ ซึ่งแน่นอนความแม่นยำคือ 50:50 เท่าเดิม ไม่เห็นจะต่าง!! แต่ถ้าคุณแทงแต่หน้าเดียว ไม่สนว่าจะถูก/ผิด ซ้ำไปสัก พันครั้ง - แสนครั้ง ละถูกต้องครับ !!! สุดท้ายก็วิ่งเข้าหาค่าเฉลี่ย และคุณก็จะได้รับส่วนต่างที่ 10 สตางค์ x จำนวนครั้ง/2 โดยเฉลี่ย บ้าหรือ!! จะมีที่ไหนให้เล่นได้แบบนี้ ............. มีครับที่นี่ ตลาดหุ้น !!!
เหมือนที่เหล่ากูรูหุ้นที่ชอบบอกว่า Stop Loss , Let Profit Run (หยุดการขาดทุน - ปล่อยให้กำไรวิ่งไป) นั้นแหล่ะครับ เมื่อเราเข้าใจแนวคิดของ Kelly% Formula กันแล้ว ว่าเมื่อ %winสูง และ แต้มต่อมาก ควรเดิมพันให้สูงขึ้น
ตัวอย่าง Let's Run Profit
>> สิ่งที่น่าสนใจถัดมาคือ "เราควรควบคุมความเสี่ยงไว้ เท่าไร/
อย่างไร" ถ้าพูดเรื่อง Stoploss คงจะมีมากมายตามระบบแผนแยะเลย จะชวนคุย *การ Stoploss แบบ Simple ที่สุด เพื่อนำไปหาการวางเงินเดิมพันเริ่มต้น*
วิธีกฏ 1% จาก Mangmaoclub คุยกับแบบนำไปใช้งานเลยนะคับ : สมมติพอร์ทที่ 1แสนบาท
1. สมมติว่าคุณไปเจอหุ้นตัวหนึ่ง มันกำลังเข้าระบบไรสักอย่างของคุณ เช่น เบรกแนวต้าน , New High , MACDcross , PE ต่ำๆถูกสุดๆ หรือ ข่าวดีที่สุดในสามโลก
2. กำหนดความเสี่ยง คิดแบบสันขวานเลย คือ ถ้าคุณมีตังค์ในเป๋า 100 บาท แล้วอยู่ดีๆมันละลายไป เท่าไรที่คุณรู้สึกไม่เสียดาย (ณ ที่นี่กำหนดไว้ 1% หรือ 1 บาทนะ) จากพอร์ท 1 แสน --- 1%คือ 1,000
3. กำหนดจุดเข้า-ออก แล้วคำนวณว่าเราจะเสียเท่าไรถ้าแพ้ : แบ่งเป็น 2 สายละกันครับ
3.1 สายเทคนิค จะใช้แนวรับ/ต้าน , เทรนไลน์ , เส้นค่าเฉลี่ย หรือใดๆก็ตามที่เป็นระบบคุณ เช่น ซื้อที่ 10 บาท Stoploss ที่ 9.5 บาท = 0.5 บาท
3.2 สายพื้นฐาน จะใช้อะไรก็แล้วแต่ PE ต่ำแล้วอาจจะต่ำได้อีก ดังนั้นควรคิดว่าจะ STOP เท่าไรไปเลย ณ ที่นี่กำหนดไว้ที่ 0.5 บาท
4. คำนวณขนาดการลงทุน = ความเสี่ยงพอร์ด/ความเสี่ยงหุ้น พูดแบบง่ายคือ ผลลัทธ์ของ ข้อ2 หารด้วย ข้อ 3 คือ 1,000/0.5 = 2,000
5. 2,000 ที่ได้คือ "จำนวนหุ้นที่เราจะซื้อ ในราคา 10 ที่ความคุมความเสี่ยงไว้" แปลว่าเราจะซื้อหุ้นที่ 10x2,000 = 20,000 ถ้าผิดพลาดเราจะขาดทุน 9.5x2,000 = 19,000 หรือ 1พันบาท 1% ของพอร์ท ทั้งหมดนั้นเอง
6. ทำซ้ำในหุ้นตัวอื่นๆ
หมายเหตุ
- สังเกตุได้ว่าจริงๆแล้วเรา กำหนดการ Stop Loss ที่ตัวหุ้นไว้ที่ 5% นะครับ ไม่ใช่ 1%
- วิธีนี้เหมาะสำหรับซื้อเป็นแบบหลายๆตัวมากกว่า 1-2 ตัวนะครับ
- ย้อนประเด็น Kelly% ภาพ EMA7/35 จำได้มะครับ ถ้าเราสามารถทำให้ *เฉลี่ยขาดทุน -3.03 ลดเหลือ -1 ได้* ทำให้การขาดทุนรวมที่ -112% จะเหลือ -37% เองนะคับ
- การควบคุมความเสี่ยง Fixed Risk เป็นเหมือน กองหลัง/ผู้รักษาประตู ครับ ถ้าคุณควบคุมความเสี่ยงแต่ไม่พัฒนาระบบเลย (ไม่ว่าจะเทคนิค/พื้นฐาน) ก็แค่ช่วยยืดอายุการอยู่ในตลาดต่อได้แค่นั้นครับ
กล่าวโดยสรุป ที่เห็น/ที่เข้าใจ ด้วยตาราง (เพื่อนทำให้)
ใจความสำคัญที่สุดอย่างแรกคือการควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตรวม เพราะถ้ากำหนดความเสี่ยงไม่ดี ขนาดของการลงทุนแต่ละครั้งจะส่งผลอย่างมากต่อพอร์ทโดยรวม >> ซึ่งถ้านำมาผนวกรวมกับสูตรของKelly% แล้วจะเห็นว่านัยยะสำคัญ ไม่ว่าระบบใดก็ตามหากสามารถทำ กำไรเฉลี่ย มากกว่า ขาดทุนเฉลี่ย แล้ว สามารถใช้ Fixed Risk เพื่อลดการขาดทุนเฉลี่ยจากระบบลงมาได้อีก ก็จะนำไปสู่กำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น!! ควบคุมความเสี่ยงก่อน >>> แล้วจึงหา %winสูง และ แต้มต่อที่สูง >>> เดิมพันให้สูง(ภายใต้การควบคุมความเสี่ยง)!!
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น